Банк России актуализировал методологию формирования статистических показателей, ежемесячно публикуемых в отчете «Брутто-объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка», в связи с обновлением методологии Трехлетнего обзора валютного рынка и рынка внебиржевых производных финансовых инструментов Банка международных расчетов, в котором Банк России принял участие в 2019 году.
Начиная с данных на 01.02.2020 в ежемесячной публикации расширен список валют, в разрезе которых рассчитываются показатели, добавлена информация по процентным опционам (включая свопционы), рассчитан брутто-объем открытых позиций в разбивке сроков до погашения как по валютным, так и по процентным деривативам.
Кроме того, изменен порядок расчета брутто-объема открытых позиций по сделкам в эквиваленте долларов США (сделки, не номинированные в долларах США, конвертируются в долларовый эквивалент по валютному курсу на отчетную дату, а не на дату начала срока сделки) и по срочности до погашения (учитывается срок, оставшийся до погашения контракта, а не срок сделки с момента ее заключения).
Дополнительно в разрезе контрагентов добавлены расчеты по группе кредитных организаций — резидентов Российской Федерации.
Источник: ЦБ